Hola
Esta deberia de ser otra pregunta, otro hilo, pero bueno.
Código Delphi
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procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if MessageDlg('¿Esta seguro que desea cerrar su sesión, y abandonar el programa?', mtConfirmation,
[mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
Action := caFree
else
Action := caNone;
end;
Saludos