[[duilioisola]]

Entiendo que FormaMesaje es un Form que contiene un label en el que muestras el progreso.
Solo debes cambiar esta línea.

Código Delphi [-]
var UUID:string;
begin
   for I := 0 to FileListBox.Items.Count-1 do
   begin
         FormaMensaje.label.caption:= 'XML '+IntToStr(i)+' de '+ IntToStr(FileListBox.Items.Count-1);

         Application.ProcessMessages; // FormaMensaje.label.refresh;

         XMLDocLocal.LoadFromFile(NomArchivoXML);
         UUID:= ExtraerDatosParaNombreArchivo(XMLDocLocal); // Obtengo el identificador del XML UUID
         Datamodule.FDQuery.Open('SELECT UUID FROM TABLA WHERE UUID = '+#39+UUID+#39');
         if Datamodule.FDQuery.isEmpty then // No existe en la base de datos, debo de grabarlo
                XMLaTabla(XMLDocLocal);
         // Mas cosas por acá............................
   end;
end;

A veces, el procesar los mensajes de Windows incorpora una demora grande por lo que quizás quieras realizar este proceso cada n pasadas.

Código Delphi [-]
var UUID:string;
begin
   for I := 0 to FileListBox.Items.Count-1 do
   begin
         FormaMensaje.label.caption:= 'XML '+IntToStr(i)+' de '+ IntToStr(FileListBox.Items.Count-1);

          // Solo refresca 1 de cada 10 veces.
          if (i mod 10 = 0) then
             Application.ProcessMessages; // FormaMensaje.label.refresh;

         XMLDocLocal.LoadFromFile(NomArchivoXML);
         UUID:= ExtraerDatosParaNombreArchivo(XMLDocLocal); // Obtengo el identificador del XML UUID
         Datamodule.FDQuery.Open('SELECT UUID FROM TABLA WHERE UUID = '+#39+UUID+#39');
         if Datamodule.FDQuery.isEmpty then // No existe en la base de datos, debo de grabarlo
                XMLaTabla(XMLDocLocal);
         // Mas cosas por acá............................
   end;
end;