Parto de que tienes Delphi 5 ó superior, por lo tanto la respuesta es con ADO.
Vas a la paleta de Ado y eliges AdoConection, tiene un asistente que es sencillisimo de utilizar.
Una vez hecha la conexión tienes un botón Test, para comprobar que funciona , no tienes más que añadir por ejemplo un adoTable y no tienes más que conectarlo a la tabla.
Un Saludo.
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