[viverosjosem]

Hola.
Efectivamente era un problema de permisos. Tal como menciona jhonny, delphi Rio viene con un SDK 26, que exige habilitar los permisos directamente en la aplicacion, por codigo.

Agregue, estas lineas de codigo en el "Create" de mi aplicacion, y funciono perfectamente.

Código Delphi [-]
   PermissionsService.RequestPermissions([JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE)],
   procedure(const APermissions: TArray<string>; const AGrantResults: TArray)
   begin
      if (Length(AGrantResults) = 1) and (AGrantResults[0] = TPermissionStatus.Granted) then

Código Delphi [-]
procedure TFCentral.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   PermissionsService.RequestPermissions([JStringToString(TJManifest_permission.JavaClass.READ_EXTERNAL_STORAGE)],
   procedure(const APermissions: TArray<string>; const AGrantResults: TArray)
   begin
      if (Length(AGrantResults) = 1) and (AGrantResults[0] = TPermissionStatus.Granted) then
         begin
           if (ActivaFTP) then  
             lbEstado.Text := 'Conectado'
          else
            lbEstado.Text := 'No conectado';
         end;
      end)
end;

Agradecido a todos por su ayuda.
Saludos.
Jose Miguel.