Una solución podría ser meter el mensaje en PChar () y adentro lo que requieras, debería funcionarte.
Código Delphi
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If (MessageDlg(PChar('Seguro de Eliminar al Socios '+#13+#13+DM_Datos.AQ_Socio['Soc_Nombre'] ), mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0, mbYes) = mrYes ) then