Buenas!
Tienes dos opciones:
1) Utilizar un DBCombobox ligado a uno de los campos de tu consulta
2) Añadir a mano cada uno de los regsitros recorriendo el Query:
Código Delphi
[-]
while not(Query1.eof) do
begin
combo.items.add(Query1.fieldByName('blabla').asString;
Query1.next;
end;
Un saludo
Edu