Hola,
Creo que una buena forma de empezar sería hacer uso del componente "
TDesktopCanvas" que escribió
Zarko Gajic. Este componente te permite tratar como un "TCanvas" el propio Escritorio de Windows. Con ello ya podrías "dibujar" en el Escritorio. El cómo podrías capturar la pantalla en una imagen
se ha tratado ya en estos Foros.