¿Y probaste escribiendo el archivo en otro lado que no sea Archivos de programa? ¿Qué pasa en ese caso? Me huele mucho a que es un problema de permisos al tratar de escribir ahí.
Ya que estamos, no es una buena idea que la aplicación escriba en Archivos de programa. Un windows Vista o 7 (o XP bien configurado creo que también) se va a quejar de eso. Lo recomendado es escribir en Application Data.
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