Hola,
No dices qué versión de Delphi estás usando, pero, a partir de Delphi 7 cuentas con un componente en la paleta "Internet" de nombre "TXmlDocument", el cual podrá acaso ayudarte en tu tarea.
Creo que de todos modos este componente está disponible para ser descargado desde la página Web para anteriores versiones de Delphi, como puede leerse en
este Hilo.
Esta
búsqueda en los Foros te ofrece algo de información sobre el mismo.