Saludos
1ro Debes tener una variable que contenga el directory de la aplicacion, ParamStr(0) devolvera la ruta mas el nombre del archivo (ej:c:\ruta\aplicacion.exe). Debes estraer solo el directorio con ExtractFilePath() y asignarlo a una variable.
En la prodiedad
ConnectionString asignaras el proveedor que usaras y el directorio.
Código Delphi
[-]ADOConnection1.ConnectionString:=Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='C:\top\datos.mdb'
Como ver 1ro El proveedor, despues el directorio y archivo de la base de datos
Suerte