Hola,
No sé qué versión de Delphi estás utilizando. Para Delphi 7, si lo que quieres es que tu aplicación utilize los temas de Windows, basta con añadir la unidad "XpMan" en el archivo ".dpr" de tu aplicación.
Si no quieres que tu aplicación "siga" los temas de Windows XP puedes no añadir esa unidad y asegurarte de que ningún componente o unidad de tu proyecto la añada.
Para versiones anteriores de Delphi puedes echar un vistazo a la unidad "XPTheme.pas" que puedes encontrar en la página Web de
Jordan Russell.
Por otro lado,
si buscas en estos mismos Foros verás que se ha tratado el tema que te ocupa y así podrás encontrar más información y/o distinta a la que he podido aportar aquí.