Anteriormente se ha tratado este tema. Dado que sólo puede accederse a la base desde el servidor, una posible solución consiste en tener un script php ahí que reciba las sentencias SQL que deseemos. Estas sentencias se mandan al script con alguna componente como el TIdHTTP de las Indy. El script php manda la consulta al servidor, recibe los registros y con ellos prepara un archivo csv o xml que recibe la aplicación Delphi. Este es el hilo donde se trató esto
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=13593
más o menos a partir del décimo mensaje.
// Saludos