Hola Majosf,
Ya que el DBGrid lo debes de tener asociado a un origen de datos tipo Table o Query, puedes usar la opción de búsqueda sobre la propia tabla.
Un ejemplo sencillo sería:
Código:
Código Delphi
[-]
If Not Query.Locate('Campo_DNI',EditDNI.Text,[loCaseInsensitive]) then
ShowMessage('DNI no encontrado');
Si encuentra el dni, se posicionará el DBGrid en el registro encontrado.
Un saludo.