Te vas a la carpeta HELP de delphi, buscas el archivo:
WIN32.HLP
y buscas en el indice
WM_NEXTDLGCTL
Da una buena descripción bastante detallada
Supongo que no conocías este archivo de ayuda específico para cuestiones de windows, por que sino no hubieras publicado tu segunda pregunta, asi que creo que te será de gran ayuda.
