Lo que te respondió Marcos es lo que preguntas.
Pero también te puede interesar, realizar un efecto al estilo pagina web, de remarcar un label al pasar el mouse sobre él y al salir vuelva al color normal
Código Delphi
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procedure TFormAcercaDe.LabelMailMouseEnter(Sender: TObject);
begin
with Sender as TLabel do
begin
Cursor := crHandPoint;
Font.Style := [fsUnderline, fsBold];
Font.Color := clBlue;
end;
end;
procedure TFormAcercaDe.LabelMailMouseLeave(Sender: TObject);
begin
with Sender as TLabel do
begin
Cursor := crDefault;
Font.Style := [fsBold];
Font.Color := clSilver;
end;
end;