Gracias Roman, no sé en que estaba pensando o:
Código Delphi
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var c:TComponent;
begin
c := Findcomponent('Checkbox'+inttostr(i));
if c <> nil then
begin
Tcheckbox(c).Propiedades del checkbox
end;
Solo un detalle.... Estas en el OnCreate del Form, en este evento puede que los checkboxes no se hayan construido
Un saludo