[marcoszorrilla]

Si es para aplicar en un formulario como es lógico, pon la propiedad del formulario KeyPreview a True.

y luego algo como esto:

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
if key = Vk_F1 then
ShowMessage('Pulsó F1');
end;

Un Saludo.