Es que estás confundiendo componentes. Un TDBLookupComboBox tiene una propiedad DataSource que a su vez tiene la propiedad DataSet que sí tiene el método FieldByName. Yo lo puse así de largo porque no sé que componentes estás usando además del combo. Si tienes un dataset (TTable por ejemplo) con la tabla de clientes entonces simplemente usa los métodos Edit, Post, FieldByName de ese dataset.
// Saludos
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