En el DBLookupComboBox puedes mostrar más de un campo:
DBLookupComboBox.ListFields := 'apellido;nombre';
Otra opción es alimentar al combo con una consulta sql en lugar de la tabla:
Código SQL
[-]
select usuario_id, concat(apellido, ' ', nombre) as nombre_completo
from usuarios
y asignar 'nombre_completo' a ListField.
El como concatenes campos dependerá de la base que uses. En Paradox es con el operador ||.
// Saludos