[delphi.com.ar]

Disculpa pero lo he escrito de memoria, y a veces me equivoco !!

Lo que comenta Román no existe en Delphi 5, que es la versión en que yo trabajo.

Prueba esto:

procedure TForm1.DBLookupComboBox1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if Key = #27 Then
    DBLookupComboBox1.KeyValue := Null;
end;

Saludos!