Bastante confusa tu pregunta pero intuyo que lo que deseas es detectar el evento para así poder abrir tu propio navegador en lugar del IE cuando se selecciona un enlace que abre una nueva ventana.
De ser así, creo que el hilo
Como detectar la URL de una "página nueva" (que bien podrías haber encontrado tú mismo buscando el término "TWebBrowser" en los foros) te servirá de ayuda.
Y si no es así de cualquier forma te servirá pues cualquier navegador personalizado debería tener la capacidad de abrir los enlaces externos en sus propias ventanas.
// Saludos