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Si el formulario se muestra de forma "modal" y cuenta con un botón que pueda usarse para cerrarlo (*) podrías dar a la propiedad "Cancel" del botón el valor True. A partir de ese momento cuando el usuario pulse la tecla "Escape" se cerrará el formulario "modal".

(*) Lo botones tienen también una propiedad de nombre "ModalResult". Esta cuenta con varios posibles valores, como por ejemplo "mrCancel". No haría falta, por lo tanto, que el botón implementara código para cerrar el formulario, insisto, siempre que este se muestre de forma "modal".