[Muten]

Gracias otra vez marcos, basándome en tu idea, me he puesto con la ayuda de delphi y lo he hecho de ésta forma, a ver q te parece:

 procedure TfrmRegistro.ApplicationEvents1Exception(Sender: TObject;
  E: Exception);
begin

        if (E is EDBEditError) then
        begin
          if (dbeFecha.Focused) then
          begin
                MessageDlg('¡Fecha incorrecta! ' +#13+dbeFecha.text +#13 +
                'No tiene formato de fecha.',mtWarning,[mbOK],0);
                  dbeFecha.Text :='';
          end

Un saludo!