[roman]

Simplemente asigna a la propiedad OnClick de cada botón el método que desees:

Código Delphi [-]
bnt[i].OnClick := BotonClick;

BotonClick deberá ser un método declarado con los mismos parámetros del evento:

Código Delphi [-]
TForm1 = class(TForm)
public
  procedure BotonClick(Sender: TObject);
end;

Para lo de los índices puedes usar la propiedad Tag de cada botón:

Código Delphi [-]
bnt[i].Tag := i;

Así, en el método BotonClick usarías algo como:

Código Delphi [-]
case TButton(Sender).Tag of
  1: {código para el botón 1}
  2: {código para el botón 2}
  3: {código para el botón 3}

  ...
end;

// Saludos