[roman]

Desconozco si hay una forma directa de hacerlo pero puedes obtener las coordenadas a patir de la propiedad MenuIndex de un ítem y recorriendo el menú hacia arriba con la propiedad Parent.

Por ejemplo, la siguiente función te devuleve una cadena caon las "coordenadas" del ítem que le pases:

Código Delphi [-]
function MenuCoords(Item: TMenuItem): String;
var
  Parent: TMenuItem;

begin
  Result := IntToStr(Item.MenuIndex + 1);

  Parent := Item.Parent;
  while Parent.MenuIndex <> -1 do
  begin
    Result := IntToStr(Parent.MenuIndex + 1) + '.' + Result;
    Parent := Parent.Parent;
  end;
end;

En el evento OnClick de los ítemes del menú puedes usar la función así:

Código Delphi [-]
Capton := MenuCoords(Sender as TMenuItem);

// Saludos