Utiliza:
SqlConnection, del namespace System.Data.SqlClient;
SqlDataAdapter, del mismo namespace
DataSet, del namespace System.Data;
Brevisimo ejemplo:
Código:
SqlConnection con = new SqlConnection("Data Source=nombremaquina;
Initial Catalog=basededatos;User ID=sa;Password=clave;");
SqlDataAdapter dtAdapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Tabla", con);
DataSet dtSet = new DataSet();
dtAdapter.Fill(dtSet, "Tabla");
Hecho.
Ah!, hay que documentarse