Al final lo he solucionado con una consulta, pero no en el OnKyeUp, sino con un query a la tabla. Esté es el código:
Código Delphi
[-]procedure TForm_facturas.SpeedButton5Click(Sender: TObject);
begin
query1.Close;
query1.ParamByName('apelli').AsString := edit1.Text+'%';
query1.Open;
if query1.IsEmpty then
showmessage('Ninguna Factura que mostrar para ese cliente');
end;
Gracias de nuevo