El caracter \ en MySql es un caracter de escape por lo que debes usarlo doble \\. Por ejemplo, en lugar de insertar
'C:\Mis Imagenes\Imagen1.jpg'
insertas
'C:\\Mis Imagenes\\Imagen1.jpg'
Lo de los espacios no me queda nada claro. Que yo sepa MySql únicamente elimina los espacios finales en un campo VarChar pero no los iniciales ni intermedios y simplemente los elimina, no los sustituye por un _. En tu ejemplo del primer mensaje no veo que te haya quedado ningun _ y el único espacio que se "pierde" podría ser el de "Mis Imagenes" pero en tu ejemplo lo insertas sin espacio.
Revisa esto de los espacios para aseguratte de lo que pasa.
// Saludos
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