[roman]

Pon su propiedad CharCase igual a ecUpperCase.

Ahora que, si esto te es pesado puedes hacerlo para cualquier Edit que tengas o vayas a tener manipulando el mensaje WM_CHAR:

Pon una componente ApplicationEvents en tu formulario y en su evento OnMessage pones:

Código Delphi [-]
var
  Control: TWinControl;

begin
  if Msg.message = WM_CHAR then
  begin
    Control := FindControl(Msg.hwnd);
    if Assigned(Control) and (Control is TEdit) then
      msg.wParam := Ord(UpCase(Char(msg.wParam)))
  end;
end;

// Saludos