Hola Marc, además de las que señalas otra posibilidad sería creando el Datamodule como primer objeto en tu proyecto, o sea, pasandolo a ser la primera forma que creas, no pienso que antes de esta acción hayas intentado conectarte.
Claro la mas sencilla sería la que comentas, de cerrarlas todas en tiempo de diseño pero... no te gusta.
Saludos
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