Hola Carlos!
Para poder ayudarte mejor, podrías especificar cuál es el error que te muestra.
Cuando deseas guardar el valor del DateTimePicker en el campo de una tabla sólo hay que hacer algo como esto:
Código Delphi
[-]
Table1.FieldByName('FECHA').AsDateTime:=DateTimePicker1.Date;
En principio no debería causar problemas, claro que se espera que el campo FECHA este definido como TDateField.
Por otra parte, podrías evitar esto si utilizas los componentes de la RXLib que tienen una versión parecida al DateTimePicker pero ligada con un DataSet.
Un Saludo.