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Hola Mar ...
Aun no conozco ningun Combobox que haga eso :
Quisiera ayudarte pero deves explicarte un poco mejor ... es desir dar mas datos .
Espero que lo que buscas sea algo como esto:

Inserto 2 DBCombobox, todos estos linquiado con su tabla y campo pertinente, en l 1ro es donde van a estar los clientes, y el 2do dejo sus Itens en blanco. y los llenos por programacion. Este sería el código:

//mientras no sea el fin del fichero hacer 
while not(Table1.Eof) do
	begin
	 // si coinciden el cliente con el seleccionado entonces
	 if Table1Cliente.AsString = DBCombobox1.Text then
			begin
			 // lo agrego al DBCombobox
			 DBComboBox2.AddItem(Table1Telefono.AsString);
			end;
	 // próximo registro
	 Table1.Next;
	end;

Espero aberte ayudado.