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El mismo esquema que has visto en los ejemplos que mencionas debe servirte. Controla el número de intentos dentro de la misma ventana de inicio con una variable entera que haga de contador. En el evento OnCloseQuery te fijas si ModalResult es mrOk y en tal caso incrementas el contador. Si este contador llega al límite que le fijes sin haberse dado los datos correctos entonces cierras la ventana asignando mrCancel a ModalResult con lo que desde fuera se sabrá que no debe cargarse el formulario principal.
Este esquema deja en libertad al usuario de seguir pudiendo oprimir el botón de Cancelar para interrumpir la carga de la aplicación sin más trámite. Sería muy fastidioso para él tener que oprimir 5 veces Cancelar si ya no desea iniciar la aplicación.
Lo de pulsar la X y que se cierre la ventana supongo que algo en tu evento OnCloseQuery está impidiendo que se cierre. Revísalo.
// Saludos
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