Este Federico... ¡Qué barbaridad!
Una forma muy fácil, que no requiere modificar el DBGrid, si es que lo cargas con un TQuery, aunque por lo que comentas parece que lo cargas con un TTable, podrías hacer que la consulta retorne un registro de mas, utilizando un UNION con una consulta que solo retorne un registro vacío.
Si esto no te sirve, podemos investigar un poco más...
Saludos!