[aglopez]

Prueba con este código en los eventos OnEnter y OnExit a ver si es lo que
buscabas.

procedure TForm1.DBGrid1Enter(Sender: TObject);
begin
  DBGrid1.Options:=DBGrid1.Options-[dgrowselect,dgAlwaysShowSelection];
end;

procedure TForm1.DBGrid1Exit(Sender: TObject);
begin
  DBGrid1.Options:=DBGrid1.Options+[dgrowselect,dgAlwaysShowSelection];
end;