Explicar que? Crear el indice? Desde el Enterprise manager, clic derecho sobre la tabla, design table, Table properties, indexes/keys, creas un nuevo indice, seleccionas los campos que no pueden duplicarse, y guardas.
La parte de delphi:
Código:
try
... codigo para insertar el registro
except
... mostrar la excepcion... no se de que clase es la excepcion que se generara, asi que tendras que probar
end;
Puedes ver en la ayuda de delphi si necesitas mas info.