Dale a F1 y mira todos los parámetros de MessageBox. Eso es lo que buscas.
Código Delphi
[-]
if application.MessageBox(pchar('El documento no ha sido guardado'+#13#10
+ ' ¿Desea guardarlo?),application.exename, mb_iconquestion, mbYesNo) =
mrno then exit;
No existe uno predefinido en windows, Create un procedimiento si lo necesitas muy a menudo.
Saludos