No entiendo bien qué es lo que quieres, pero para seleccionar un item, está la propiedad ItemIndex.
Supongo que después de agregarlo a Items deberás buscar la posición en la que se ha agregado y asignarla a ItemIndex
Código Delphi
[-]
with Listbox1 do
begin
Items.Add('Prueba');
ItemIndex := Items.Count -1;
end;