Te voy a decir algo, que por lo cual, me pueden censurar en el foro de por vida:
Deja que la excepcion ocurra y despues ya sabrás cual has de tratar 
Bromas aparte, cuando tratas con un objeto o funcion específica, en la ayuda de Delphi te dice que si no se ejecuta correctamente, lanza tal o cual excepcion, así que, ahí tienes el principio. Como ves, primero has de conocer la documentación muy bien, y saber valorar si la excepcion que se produce "quieres" tratarla, o simplemente dejar que ocurra.
Saludos