Puedes usar un TdateTimePicker y así solo tienes que asignar la fecha al campo cuando se modifique.
Por otra parte, si quieres las RxLibs
rxlibs , tienes el un componente que es enlazado a bases de datos para mostrar un calendario, totalmente personalizable y que puedes poner los textos en español. Además las rxlibs tienen muchos otros controles casi imprescindibles
controlar todos los fallos puede ser demasiado para mostrar una fecha.
Saludos.