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Tienes varias opciones. Te sugeriría empezar por leer un capítulo de conexión a BD de cualquier libro de Delphi.
* Puedes tomar cada dato y construir tu propia consulta sql con el insert que necesites. Te sugiero que sea parametrizada para evitar errores.
* Puedes definir una conexión de BD para toda la aplicación (con el componente TDataBase) y usar un ClientDataSet bien tomando los datos del formulario, bien enlazándolos directamente con componentes específicos.
* Puedes cambiar los componentes por otros BD: BDEdit, BDComboBox... usar un TDBNavigator y definir todas las operaciones sobre la tabla (inserción, edición, borrado, navegación)
... Y aún hay más formas de hacerlo, jeje. Todo depende de lo que necesites.
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