Hay algunos componentes que controlan que no se tecleen dos separadores decimales, por ejemplo TCurrencyEdit. Busca alguno que ya haga el trabajo por ti.
Para controlar que solo pueda teclear una coma como separador decimal solo tienes que incluir este código, o algo similar, en el evento OnKeyPress:
Código Delphi
[-] If key = '.' then Key := DecimalSeparator;
Al final de este hilo tienes varios que te pueden ayudar, sino busca en el foro que es un tema que ya se ha tratado varias veces.