Hola
Los Header se envían antes de llamar el método que vas a consumir. En tu caso yo haría algo así, lo hago al aire, ajusta lo que se necesite:
Código Delphi
[-]
var
wsID: ID;
begin
wsID := ID.Create;
wsID.Value := 'valor';
(servicio as ISOAPHeader).Send(wsID);
end;
Saludos