He seguido probando y poniendo en TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL
SSLOptions->Mode = sslmUnassigned he probado jugando con los métodos sslvSSLv2 y sslvSSLv3.
Con sslvSSLv2 me salta este error:
y con sslvSSLv3 este otro:
pero no consigno que se conecte al servidor.