De todas formas te digo que también lo puedes hacer como lo estabas planteando en un principio, con exists, lo único que tu consulta yo la dejaría de esta forma.
Código SQL
[-]
SELECT nombre FROM clientes
WHERE NOT EXISTS (SELECT nombre FROM clientes_puntuales WHERE clientes.nombre = clientes_puntuales.nombre)
AND NOT EXISTS (SELECT nombre FROM clientes_antiguos WHERE clientes.nombre = clientes_antiguos.nombre)
Saludos.