Mil disculpas a todos.
Ecfisa, gracias por contestar.
Hay días que uno se levanta empanao y termina empanao.
El problema es que el fichero udl del conexión no lo había metido en la carpeta que genera el XE3 de release.
Estaba sólo en la de debug.
He colocado dicho fichero y perfecto.
Gracias de todos modos.
Espero que mi error ayude a otros a darse cuenta de que delphi genera distintas carpetas para las distintas compilaciones