[roman]

En la unidad FileCtrl viene una función SelectDirectory que te sirve para mostrar un cuadro de diálogo con el treeview como lo quieres y es muy fácil de usar:

Código Delphi [-]
var
  Directory: String;

begin
  if SelectDirectory('Escoge una carpeta', '', Directory) then
  begin
    { Haz lo que tengas que hacer con el directorio seleccionado }
  end;
end;

También, dependiendo de la versión de Delphi que uses, puedes hacer un cuadro de diálogo más personalizado usando la componente TShellTreeView.

// Saludos