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Puedes usar el evento OnGetMonthInfo para poner algunas fechas en negrita:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.MonthCalendar1GetMonthInfo(Sender: TObject;
  Month: Cardinal; var MonthBoldInfo: Cardinal);
begin
  if Month = 3 then //Si Es marzo
    MonthCalendar1.BoldDays([7, 21, 25], MonthBoldInfo); // El 7, 21 y 25 se mostrarán en negrita
end;