[noobdelphi5]

Después de varios intentos lo conseguí con este código, lo publico por si alguien tiene el mismo problema.

Código Delphi [-]
procedure Conect;
var
  NetResource: TNETRESOURCE;
begin
  ZeroMemory(@NetResource, sizeof(TNETRESOURCE));
  NetResource.dwType:= RESOURCETYPE_ANY;
  NetResource.lpLocalName:= 'Z:';
  NetResource.lpRemoteName:= '\\ruta';  // Ruta del recurso compartido en PC remoto
  NetResource.lpProvider:= '';

  if NO_ERROR <> WNetAddConnection2(NetResource, 'PassWord', 'UserName', CONNECT_UPDATE_PROFILE) then
  begin
    // Lo que quieras hacer en tu recurso
  end;
  WNetCancelConnection2('Z:', CONNECT_UPDATE_PROFILE, true); // Cerramos y nos vamos
end;