Ja, ja. Terminé de escribir después de tu nuevo mensaje.
Pues ahí es donde ves claramente que no hay una base dbdemos instalada.
Puedes usar herramientas como phpMyAdmin (web) o MySQL Workbench (propia de mysql y gratuita) para crear tus bases y tablas.
Por cierto, las tres primeras bases que te muestra, no las toques. sakila y world seguramente sí son demos y test está vacía y puedes jugar ahí.
Para ver qué tablas tiene una base, ejecuta la consulta
asegurándote antes de tener la base deseada seleccionada.
// Saludos